17 Derivative Finanzinstrumente
geprüfte Information

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken im Bilanzgeschäft werden Zinsswaps abgeschlossen. Dabei handelt es sich um Fair Value Hedges. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente hauptsächlich im Rahmen des Kundengeschäftes eingesetzt. Dabei wird sowohl mit standardisierten als auch mit OTC-Derivaten auf Rechnung des Kunden gehandelt. Als Gegenparteien dienen erstklassige Schweizer Banken. Eine Market-Maker-Tätigkeit wird nicht ausgeübt. In geringem Umfang kommen derivative Finanzinstrumente auch bei der Bewirtschaftung des bankeigenen Wertschriftenportfolios zum Einsatz.

 Download Excel

 

Restlaufzeit
bis 3 Monate

Restlaufzeit
3 bis 12 Monate

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit
über 5 Jahre

Total

Total Kontrakt-

PW:

Positive Wiederbeschaffungswerte

NW:

Negative Wiederbeschaffungswerte

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

volumen

31.12.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trading-Swaps

3'065

0

3'853

2'263

18'602

7'768

1'975

9'079

27'495

19'110

1'146'099

Fair Value Hedge

0

0

0

0

8'239

1'821

0

1'798

8'239

3'619

305'000

Termingeschäfte

27

6

2

21

0

0

0

0

29

27

11'390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

34'323

33'868

15'607

14'823

12

11

0

0

49'942

48'702

4'911'343

Optionen (OTC)

14'381

14'381

18'832

18'832

0

0

0

0

33'213

33'213

555'060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

9

8

522

516

0

0

0

0

531

524

29'865

Optionen (OTC)

49

49

205

205

0

0

0

0

254

254

3'777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel/Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

9'222

9'222

0

0

0

0

0

0

9'222

9'222

101'760

Total derivative Finanzinstrumente

61'076

57'534

39'021

36'660

26'853

9'600

1'975

10'877

128'925

114'671

7'064'294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trading-Swaps

1'148

409

2'772

191

24'420

7'911

1'191

6'714

29'531

15'225

1'507'199

Fair Value Hedge

0

269

0

0

7'435

2'001

0

500

7'435

2'770

335'922

Termingeschäfte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

91'547

91'438

21'740

21'022

117

108

0

0

113'404

112'568

3'783'437

Optionen (OTC)

20'722

20'722

34'672

34'672

0

0

0

0

55'394

55'394

1'151'498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

1'767

1'731

2'916

2'891

0

0

0

0

4'683

4'622

173'843

Optionen (OTC)

39

39

263

263

0

0

0

0

302

302

6'076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel/Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

2'125

2'125

0

0

0

0

0

0

2'125

2'125

32'891

Total derivative Finanzinstrumente

117'348

116'733

62'363

59'039

31'972

10'020

1'191

7'214

212'874

193'006

6'990'866