39 Fair Value von Finanzinstrumenten
geprüfte Information

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in Tausend CHF

31.12.2009

 

Level 1

Level 2

Level 3

Total

Handelsbestände

1'778

1'798

0

3'576

Derivative Finanzinstrumente

0

128'925

0

128'925

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum
Fair Value bewertet

1'512'313

411'390

2'074'354

3'998'057

davon Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

881'629

309'862

2'074'354

3'265'845

Total Aktiven

1'514'091

542'113

2'074'354

4'130'558

 

 

 

 

 

Finanzielle Verpflichtungen,
erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

881'629

442'284

2'074'354

3'398'267

Derivative Finanzinstrumente

0

114'671

0

114'671

Total Passiven

881'629

556'955

2'074'354

3'512'938

Bewegungen von Level 3 Finanzinstrumenten

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in Tausend CHF

Aktiven

Passiven

Risiko aus Level 3

 

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

Finanzielle Verpflichtungen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

 

Stand am 31.Dezember 2008

1'812'033

1'812'033

0

Gewinne/Verluste

–237'417

–237'417

0

Käufe

242'297

242'297

0

Verkäufe

–120'047

–120'047

0

Neu ausgegebene Versicherungsverträge

391'470

391'470

0

Ausgelaufene oder gekündigte Versicherungsverträge

–13'982

–13'982

0

Stand am 31. Dezember 2009

2'074'354

2'074'354

0

Level 1: Der Fair Value von kotierten Wertpapieren und Derivaten in den Handelsbeständen und Finanzanlagen wird anhand von Marktnotierungen an einem aktiven Markt bestimmt.

Level 2: Falls keine Marktnotierungen verfügbar sind, wird der Fair Value anhand von Bewertungsmethoden oder Modellen bestimmt. Die zugrunde liegenden Annahmen werden durch beobachtbare Marktpreise und andere Marktnotierungen gestützt.

Level 3: Für die restlichen Finanzinstrumente sind weder Marktnotierungen noch Bewertungsmethoden oder -modelle, welche auf Marktpreisen beruhen, verfügbar. Für diese Instrumente werden eigene Bewertungsmodelle oder -methoden verwendet.