10 Internes Kapital (Säule II)
geprüfte Information

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an ein quantitatives Risikomanagement, die sich aus der Säule II und dem ICAAP-Konsultationspapier ergeben, werden bei der LLB-Gruppe durch eine Risikotragfähigkeitsrechnung abgedeckt. Das Ziel der Risikotragfähigkeitsrechnung ist, die Sicherstellung des Weiterbestandes der LLB-Gruppe zu gewährleisten. Dabei gilt, es die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung durch interne Modelle zu prüfen. Die Risikoergebnisse der einzelnen Risikoarten werden zu einem Gesamtverlustpotenzial aggregiert und der zur Deckung dieser potenziellen Verluste zur Verfügung stehenden Deckungsmasse gegenübergestellt. Dabei wird festgestellt, inwieweit die LLB-Gruppe in der Lage ist, potenzielle Verluste zu tragen.

Die LLB-Gruppe verwendet für die Risikotragfähigkeitsrechnung den Value-at-Risk-Ansatz mit einem Konfidenzniveau von 99.9 Prozent und einer Haltedauer von einem Jahr. Korrelationen zwischen den einzelnen Risikoarten werden nicht berücksichtigt. Zur Unterlegung der operationellen Risiken übernimmt die LLB-Gruppe die Werte aus dem Basisindikatoren-Ansatz der Säule I und passt diesen durch einen Risikoaufschlag an.