2 Liquiditätsrisiken
geprüfte Information

Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig oder zeitgerecht nachgekommen werden kann oder dass im Falle einer Liquiditätskrise Refinanzierungsmittel nur zu erhöhten Marktsätzen (Refinanzierungskosten) beziehungsweise Aktiven nur mit Abschlägen zu den Marktsätzen liquidiert werden können (Marktliquiditätsrisiko). Die folgende Tabelle zeigt die Fälligkeiten nach vertraglichen Laufzeiten.

Fälligkeitsstruktur der finanziellen Aktiven und Passiven (nominal)

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in Tausend CHF

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu
12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu
5 Jahren

Fällig nach
5 Jahren

Total

31.12.2009

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

395'827

0

0

0

0

0

395'827

Forderungen gegenüber Banken

978'288

171'826

5'572'092

1'184'060

179'451

0

8'085'717

Kundenausleihungen

414'934

1'505'858

1'570'900

1'234'376

4'459'537

642'530

9'828'135

Handelsbestände

0

0

72

204

1'890

1'708

3'874

Derivative Finanzinstrumente

7'064'294

0

0

0

0

0

7'064'294

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

0

3'265'845

64'207

67'638

427'813

105'363

3'930'867

Total finanzielle Aktiven

8'853'343

4'943'529

7'207'271

2'486'278

5'068'691

749'601

29'308'714

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Passiven

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

150'482

0

177'986

114'354

41'105

0

483'927

Verpflichtungen gegenüber Kunden

5'033'183

6'149'183

1'955'870

833'149

532'769

20'990

14'525'144

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

0

132'887

0

0

0

0

132'887

Finanzielle Verpflichtungen

0

3'398'267

0

0

0

0

3'398'267

Derivative Finanzinstrumente

7'064'294

0

0

0

0

0

7'064'294

Ausgegebene Schuldtitel und Pfandbriefdarlehen

0

0

199'759

421'865

1'244'526

266'102

2'132'252

Total finanzielle Passiven

12'247'959

9'680'337

2'333'615

1'369'368

1'818'400

287'092

27'736'771

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto-
Liquiditätsexposure

–3'394'616

–4'736'808

4'873'656

1'116'910

3'250'291

462'509

1'571'943

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualverbindlichkeiten

200'173

 

 

 

 

 

 

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in Tausend CHF

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu
12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu
5 Jahren

Fällig nach
5 Jahren

Total

31.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

333'988

0

0

0

0

0

333'988

Forderungen gegenüber Banken

1'225'122

295'957

6'934'540

653'244

256'076

52'410

9'417'349

Kundenausleihungen

450'680

3'294'109

1'784'078

907'019

2'763'040

505'747

9'704'673

Handelsbestände

0

0

0

311

1'622

1'551

3'484

Derivative Finanzinstrumente

6'990'866

0

0

0

0

0

6'990'866

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

0

2'564'787

72'544

63'248

300'660

90'104

3'091'343

Total finanzielle Aktiven

9'000'656

6'154'853

8'791'162

1'623'822

3'321'398

649'812

29'541'703

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Passiven

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

284'386

141'170

301'120

83'423

62'734

0

872'833

Verpflichtungen gegenüber Kunden

3'463'444

5'423'537

4'829'737

885'315

13'666

21'681

14'637'380

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

0

98'557

0

0

0

0

98'557

Finanzielle Verpflichtungen

0

2'841'524

0

0

0

0

2'841'524

Derivative Finanzinstrumente

6'990'866

0

0

0

0

0

6'990'866

Ausgegebene Schuldtitel und Pfandbriefdarlehen

0

0

193'147

534'322

1'628'614

188'781

2'544'864

Total finanzielle Passiven

10'738'696

8'504'788

5'324'004

1'503'060

1'705'014

210'462

27'986'024

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto-
Liquiditätsexposure

–1'738'040

–2'349'935

3'467'158

120'762

1'616'384

439'350

1'555'679

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualverbindlichkeiten

252'282